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程序化交易方法

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EMAS均线组合是5/13/62策略的核心

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文章来源: 股指期货       发布时间:2013-02-17

      说明:周末认真读了均线交易系统,并将其中的一篇英文文章翻译为中文。以此与这里的朋友们分享。以下为文章大意,错误之处,请给予批评指正。谢谢!

      指数移动平均线是这个策略的核心。首先,你应该知道,并非是我发明了5/13/62策略,至少我不认为是我发明的。有些内容是我添加的,但基本上,所有这些信息都可以在任何地方找到。尽管如此,我相信,大多数人写出的有关外汇交易的文 章,都或多或少会使人昏昏欲睡。所以,或许这是你第一次听说这个策略,但是无论如何,我将尽可能保持它的趣味性。如果即使结合了图例,你也没能看懂以上的 图表,那么请看以下的解释:

      1. 如果5日均线从上向下交叉跌破13日均线,并且它们又都从上向下交叉跌破62日均线时,这有可能是一个很好的卖出信号。

      2. 与此相反,我们可以认为:当5日均线从下向上交叉突破13日均线,并且它们又都从下向上交叉突破62日均线时,这可能是一个很好的买入信号。

      是否仅仅找寻这种均线的交叉就足够了?我进行过加载测试(还有很多很多其他人也进行过加载测试),只是简单地在信号向上交叉突破时买入,向下交叉跌破时卖 出。有些公司甚至制造了交易机器,在出现这些信号时自动进行买卖。但我几乎要唱反调,这并非如此简单。存在着各种各样虚假的信号(虽然出现了交叉,但并没 有出现赢利机会)。这个策略还有一些其他的原则,这些原则分为三个环节:进场、持仓和出场。每一环节的原则,将帮助你将收益最大化,损失最小化。

      我使用的是15分钟图、30分钟图、1小时图、4小时图、天图甚至周图。你实际上可以使用任何长于15分钟的图表。我建议开始时,使用15或30分钟图,这样你可以在一个更短的时间周期里发现更多的机会。

      一、进场

      下述原则,是交易获利所遵循的原则,也是避免交易失败的原则。这些原则是一些大政方针。依据这些方针进行交易,要想使之成功,必须对这些方针加以充分的反复运用,直至你开始对市场有了感觉。

      需要强调的是,你可以改变这些规则,可以主动操控它们。只有当你通过亲自调整这些原则,使它们成为 “你自己”的规则,得心应手地运用时,你才能取得最大的成功。

      节假日和其他的坏日子不要尝试在节假日,尤其是美国的节假日交易。在节假日里,最好远离汇市,与家人共享时光。或者,你可以加载测试你的策略。此外,在格 林尼治标准时间周五下午14:00以后,决不要再入场。在节假日或周五的下午,市场是不可预测的,波动的幅度不足以产生任何赢利空间。或者,它会毫无缘故 地单边移动50点,然后又会回到原来的位置。当然它也可能会移动很多点,但这仅仅是例外,并不是规律。而后,你会被卡在一个有可能带来亏损的点位,而同 时,你还要向经纪人支付手续费/利息,从而加大损失。请接受我的忠告,如果采用这个交易系统,你应该在这些日子里,呆在场外。你可能因此而失去一些机会, 但同时,你更将因此而避免陷于市场死水一潭或吉凶未卜的窘境。其他的交易系统,特别是长线的系统,能够在星期五和节假日照常操作。但这是其他交易教科书的 主题了,但这种书,恰巧我还没来得及写呢。

      均线组合1:

      根据5日和13日均线的交易只要5日均线从下向上交叉突破13日均线时,应随时做好买进准备,而当5日均线从上向下交叉突破13日均线时,则应随时做好卖 出准备。即使 5日均线和13日均线并非同时突破62日均线,你都应该准备买进。这并不意味着你要马上入场交易,而是你必须意识到,交易的时机可能就要来临。

      均线组合2:

      13日均线交叉突破62日均线了吗?这个交易系统的下一步,是观察13日均线交叉突破62日均线。无论是向上突破还是向下突破(长线或短线位置),你都处 在一个很好的交易区域。这一刻,也许就是一个非常、非常好的机会。我希望你也同时关注以下这一事实:在交叉突破发生在红色区域之内以后,这一对均线再次返 回到62日均线,而这是一个再次卖出的绝好时机。这意味着如果你错过了最初的交易机会,当这对组合上涨并摸到62日均线时,这个入场交易点也是完全可以接 受的。这适合于长线和短线交易,62日均线是动态的支撑位和阻力位。

      二、止损和止赢

      在最后,应按以下操作:

      1. 在距离62日均线之外20点设置止损位。

      2. 每20点追踪交易(使用追踪止损)。

      3. 在近期的高点或低点(也就是发生双顶或双底的点位)设置一个利润目标。

      交易期间

      交易期间,有许多事情都可能发生,这里是一些在交易期间需要考虑和记住的事情。

      设置后就忘掉它吗?请相信:任何人告诉你“设置后就忘掉它”,都是为了迎合你希望快速、轻松地不劳而获的欲望。那么现在,我就来迎合你希望快速、轻松地不 劳而获的欲望,我说:如果你选定了近期高点或低点作为你的利润目标,或者设置了跟踪止损,那么你可以走开了。最初的波动性在交易开始的时候,你可以看到一 些最初的波动。这意味着在一个蜡烛线结束后,你也许会看到下一个蜡烛线走向与你期望相反的方向。不要过于关注这些波动,你需要至少20点的自由空间给交易集中动能。记住:5/13这对均线组合可以上涨或下跌并碰到62日均线。如果你还没有入场(或增加头寸)的话,这正是另一个入场时机。

      三、出场

      我们已经说到这个了,因为你在近期的高点/低点设置了止赢目标,或者你设置了一个20点的追踪止损。让系统来为你出场吧,当然是基于你所设置的止损和止赢。大部分外汇交易商都确保可以止损和止赢,因此你大可不必担心什么。

 

(责任编辑:技术分析 jishufenxi.com)